PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIN с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-24.18%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

COIN

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-24.18%
6 месяцев
-53.92%
1 год
-6.28%
3 года*
39.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COIN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COINVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.98

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.49

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.53

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

7.13

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COINVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.98

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.83

-0.98

Корреляция

Корреляция между COIN и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и VOO

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COIN и VOO

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

COINVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-33.99%

-56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-8.90%

-57.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-5.44%

-53.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.67%

-3.72%

-45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

2.57%

+30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и VOO

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COINVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

5.27%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.97%

9.46%

+42.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.16%

18.11%

+57.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.01%

16.81%

+69.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.01%

17.98%

+68.03%