PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COIN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COIN и BTC-USD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности COIN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-40.92%
37.70%
COIN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.29

BTC-USD:

1.06

Коэф-т Сортино

COIN:

0.12

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Омега

COIN:

1.01

BTC-USD:

1.17

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.41

BTC-USD:

0.85

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.93

BTC-USD:

5.25

Индекс Язвы

COIN:

25.87%

BTC-USD:

10.55%

Дневная вол-ть

COIN:

83.22%

BTC-USD:

42.38%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

COIN:

-45.73%

BTC-USD:

-18.13%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -6.99%.


COIN

С начала года

-21.89%

1 месяц

-14.59%

6 месяцев

16.08%

1 год

-27.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-6.99%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

37.63%

1 год

24.17%

5 лет

68.12%

10 лет

80.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.351.06
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.021.73
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.17
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.410.85
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.155.25
COIN
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.35
1.06
COIN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок COIN и BTC-USD

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-45.73%
-18.13%
COIN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BTC-USD

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 20.15%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
27.52%
20.15%
COIN
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab