PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COIN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение COIN с BTC-USD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между COIN и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COIN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.66%
48.06%
COIN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.09

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Сортино

COIN:

0.49

BTC-USD:

2.35

Коэф-т Омега

COIN:

1.06

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.13

BTC-USD:

1.46

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.29

BTC-USD:

7.72

Индекс Язвы

COIN:

26.53%

BTC-USD:

11.30%

Дневная вол-ть

COIN:

84.37%

BTC-USD:

42.88%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

COIN:

-45.49%

BTC-USD:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.01%.

COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.01%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

40.66%

1 год

40.71%

5 лет

65.44%

10 лет

83.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COIN: -0.01
BTC-USD: 1.88
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COIN: 0.66
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COIN: 1.08
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COIN: -0.13
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COIN: -0.03
BTC-USD: 8.47

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.88
COIN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок COIN и BTC-USD

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.49%
-11.97%
COIN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BTC-USD

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.58%
16.27%
COIN
BTC-USD