Сравнение COIN с BTC-USD
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, COIN returned -8.69%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам COIN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -27.33% |
Correlation
The correlation between COIN and BTC-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between COIN and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
COIN
BTC-USD
Сравнение COIN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.45 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и BTC-USD
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -85.30% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -52.23% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -52.23% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -76.67% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.05% | -52.23% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.65% | -42.42% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.46% | 31.57% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и BTC-USD
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 12.44% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.25% | 34.75% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.62% | 35.63% | +31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.04% | 44.15% | +41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 56.40% | +28.96% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and BTC-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.98%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs BTC-USD's -85.30%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор