Сравнение COIN с BTC-USD
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, COIN returned -6.93%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
COIN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -34.85%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам COIN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -30.52% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -27.33% |
Correlation
The correlation between COIN and BTC-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between COIN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
COIN
BTC-USD
Сравнение COIN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.41 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и BTC-USD
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -85.30% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -53.08% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -53.08% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -76.67% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -48.79% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -42.59% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.07% | 29.41% | +15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и BTC-USD
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 9.63% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 34.90% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.68% | 35.73% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.94% | 43.96% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.09% | 56.33% | +28.76% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and BTC-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs BTC-USD's -85.30%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор