Сравнение COIN с CONY
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, COIN returned -35.89% vs -41.66% for CONY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности COIN и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -24.78%.
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 119.65% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Correlation
The correlation between COIN and CONY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between COIN and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. CONY — Ранг доходности на риск
COIN
CONY
Сравнение COIN c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.10 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.13 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и CONY
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -63.57% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -63.39% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -57.39% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.84% | -22.22% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 37.85% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и CONY
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 15.89% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.97% | 43.63% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 58.14% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 60.02% | +25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 60.02% | +25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и CONY
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COIN and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to CONY (15.89%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs CONY's -63.57%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор