PortfoliosLab logo
Сравнение COIN с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COIN и CONY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COIN и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.02%
74.90%
COIN
CONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.09

CONY:

-0.18

Коэф-т Сортино

COIN:

0.49

CONY:

0.20

Коэф-т Омега

COIN:

1.06

CONY:

1.02

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.13

CONY:

-0.24

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.29

CONY:

-0.53

Индекс Язвы

COIN:

26.53%

CONY:

22.56%

Дневная вол-ть

COIN:

84.37%

CONY:

66.64%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

CONY:

-50.34%

Текущая просадка

COIN:

-45.49%

CONY:

-39.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -21.55%, а CONY немного ниже – -21.85%.


COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

-21.85%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-19.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COIN: -0.09
CONY: -0.18
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COIN: 0.49
CONY: 0.20
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COIN: 1.06
CONY: 1.02
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COIN: -0.14
CONY: -0.24
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COIN: -0.29
CONY: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.18
COIN
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и CONY

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.45%.


TTM20242023
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
191.45%155.65%16.44%

Просадки

Сравнение просадок COIN и CONY

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки CONY в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.31%
-39.90%
COIN
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и CONY

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 19.72%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.76%
19.72%
COIN
CONY