PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с CONY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, COIN returned -56.47% vs -54.88% for CONY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности COIN и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -30.21%.

COIN

1 день
-5.10%
1 месяц
-18.86%
С начала года
-33.62%
6 месяцев
-37.38%
1 год
-56.47%
3 года*
34.66%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
—

CONY

1 день
-4.67%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-54.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и CONY

2026 (YTD)202520242023
COIN
Coinbase Global, Inc.		-33.62%-8.92%42.77%115.22%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-30.21%-26.34%23.62%76.18%

Correlation

The correlation between COIN and CONY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.98

The correlation between COIN and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с GLXY.TOCOIN с SPYCOIN с BITO
Часто сравнивают с CONY:
CONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCYCONY с AMDY

Доходность на риск

COIN vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.96

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-1.48

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.87

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.37

+0.03

COIN vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и CONY

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-63.57%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-63.39%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-60.46%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-22.89%

-29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.26%

40.07%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и CONY

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

15.90%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.05%

44.57%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

57.96%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.02%

59.92%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.36%

59.92%

+25.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и CONY

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 215.02%.

ПозицияTTM202520242023
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		215.02%192.07%155.66%16.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, COIN and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COIN has higher volatility (18.58%) compared to CONY (15.90%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs CONY's -63.57%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор