PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.54%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.83% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

VIVIX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.18%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.57%
1 год
15.91%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий COFYX и VIVIX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

COFYX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.48

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.42

Корреляция

Корреляция между COFYX и VIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и VIVIX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и VIVIX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-59.30%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.86%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-17.12%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-36.80%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-4.61%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-9.31%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и VIVIX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.67%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.68%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

14.84%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.92%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.74%

+2.28%