PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции COFYX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 13.93% против 21.08% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий COFYX и CMTFX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COFYX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.34

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.20

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.44

+0.38

Корреляция

Корреляция между COFYX и CMTFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и CMTFX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и CMTFX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-68.28%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.35%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-39.42%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-39.42%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.42%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-16.39%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.09%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.32%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.94%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

16.85%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

27.32%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

25.88%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

24.70%

-5.68%