PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNM с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNM с SBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNM (Core & Main, Inc.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, CNM returned 24.42%/yr vs 42.25%/yr for SBS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNM и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%.

CNM

1 день
0.48%
1 месяц
6.79%
С начала года
0.77%
6 месяцев
4.99%
1 год
-10.92%
3 года*
24.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBS

1 день
1.67%
1 месяц
-18.06%
С начала года
15.92%
6 месяцев
7.94%
1 год
44.07%
3 года*
42.25%
5 лет*
32.86%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNM и SBS

2026 (YTD)20252024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		0.77%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.92%80.60%-4.21%46.89%48.42%5.16%

Correlation

The correlation between CNM and SBS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

CNM:

$3.34

SBS:

$2.48

Коэффициент P/E

CNM:

15.68

SBS:

2.22

Коэффициент PEG

CNM:

0.26

SBS:

0.04

Коэффициент P/S

CNM:

0.90

SBS:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$7.65B

SBS:

$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$2.06B

SBS:

$13.96B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$856.00M

SBS:

$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с WSOCNM с MODCNM с FTAICNM с VNTCNM с AROCCNM с ISWN
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с VOOSBS с AWKSBS с SPY

Доходность на риск

CNM vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNM c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNMSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.31

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.96

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.86

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

5.96

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNM vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNMSBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.31

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CNM и SBS

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNMSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-76.49%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-23.75%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.74%

-23.79%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-22.48%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-25.71%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.13%

7.42%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и SBS

Core & Main, Inc. (CNM) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеют волатильность 9.78% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNMSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.39%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

25.41%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

33.83%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

36.90%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.70%

43.56%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и SBS

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.32%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.58B
9.78B
(CNM) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и SBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.1%
38.8%
Активы портфеля
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNM and SBS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNM has higher volatility (9.78%) compared to SBS (9.39%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs SBS's -76.49%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNM и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор