Сравнение CNM с FTAI
CNM (Core & Main, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, CNM returned 24.42%/yr vs 109.36%/yr for FTAI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 27.48%.
CNM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 105.20%
- 3 года*
- 109.36%
- 5 лет*
- 58.91%
- 10 лет*
- 45.19%
Сравнение доходности по годам CNM и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 27.48% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | -3.43% |
Correlation
The correlation between CNM and FTAI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
FTAI:
$5.13
CNM:
15.68
FTAI:
48.72
CNM:
0.26
FTAI:
0.03
CNM:
0.90
FTAI:
9.15
CNM:
$7.65B
FTAI:
$2.84B
CNM:
$2.06B
FTAI:
$922.62M
CNM:
$856.00M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. FTAI — Ранг доходности на риск
CNM
FTAI
Сравнение CNM c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.40 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.43 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.68 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и FTAI
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -72.79% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -31.15% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -52.11% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -19.06% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -17.36% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 12.52% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и FTAI
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.78%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 23.39% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 46.47% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 63.09% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 56.22% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 51.03% | -10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и FTAI
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.60% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и FTAI
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and FTAI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (23.39%) compared to CNM (9.78%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор