PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNM с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и FTAI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CNM и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.96%
44.64%
CNM
FTAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

0.67

FTAI:

4.69

Коэф-т Сортино

CNM:

1.12

FTAI:

4.38

Коэф-т Омега

CNM:

1.17

FTAI:

1.60

Коэф-т Кальмара

CNM:

0.72

FTAI:

7.38

Коэф-т Мартина

CNM:

1.54

FTAI:

35.19

Индекс Язвы

CNM:

18.14%

FTAI:

5.79%

Дневная вол-ть

CNM:

41.82%

FTAI:

43.38%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

CNM:

-18.52%

FTAI:

-23.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.33B

FTAI:

$13.35B

EPS

CNM:

$2.14

FTAI:

-$0.08

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$7.18B

FTAI:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.83B

FTAI:

$552.30M

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$890.00M

FTAI:

$401.98M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 25.07%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 191.68%.


CNM

С начала года

25.07%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-1.96%

1 год

26.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTAI

С начала года

191.68%

1 месяц

-22.03%

6 месяцев

44.64%

1 год

196.99%

5 лет

61.22%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNM c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.674.69
Коэффициент Сортино CNM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.124.38
Коэффициент Омега CNM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.60
Коэффициент Кальмара CNM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.727.38
Коэффициент Мартина CNM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5435.19
CNM
FTAI

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
4.69
CNM
FTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и FTAI

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM202320222021202020192018201720162015
CNM
Core & Main, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.90%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CNM и FTAI

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и FTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.52%
-23.70%
CNM
FTAI

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и FTAI

Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.86%
14.60%
CNM
FTAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab