PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CNM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNM и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		-1.77%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

CNM

1 день
3.34%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.38%
3 года*
30.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CNM:
CNM с WSOCNM с FTAICNM с MODCNM с VNTCNM с AROCCNM с SPYCNM с META
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CNM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.06

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.60

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.96

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.90

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.06

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между CNM и SPMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и SPMO

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CNM и SPMO

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-30.95%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-12.70%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-7.31%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-4.66%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

3.60%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и SPMO

Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.22%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

12.80%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.24%

22.77%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.00%

19.08%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.00%

20.09%

+20.91%