PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNM с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNM с ISWN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CNM (Core & Main, Inc.) is a stock, while ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) is Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. Over the past 3 years, CNM returned 16.82%/yr vs 8.37%/yr for ISWN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNM и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.03%.

CNM

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-13.57%
1 год
-20.38%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-1.33%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.82%
1 год
12.46%
3 года*
8.37%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNM и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		-10.62%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.03%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-1.77%

Correlation

The correlation between CNM and ISWN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с MODCNM с WSOCNM с FTAICNM с VNTCNM с AROCCNM с SPY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRWISWN с AAPR

Доходность на риск

CNM vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNM c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNMISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.98

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.45

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.30

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.19

-5.17

CNM vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNM и ISWN

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNMISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-32.35%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-9.63%

-24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.74%

-13.77%

-24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.65%

-4.26%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-16.05%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

2.98%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и ISWN

Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNMISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

4.70%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

10.86%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.21%

12.76%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

11.82%

+28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

11.67%

+29.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и ISWN

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.83%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CNM and ISWN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNM has higher volatility (11.52%) compared to ISWN (4.70%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs ISWN's -32.35%.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNM и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор