Сравнение CNM с ISWN
CNM (Core & Main, Inc.) is a stock, while ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) is Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. Over the past 3 years, CNM returned 24.05%/yr vs 8.12%/yr for ISWN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.
CNM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNM и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.29% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -2.12% |
Correlation
The correlation between CNM and ISWN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. ISWN — Ранг доходности на риск
CNM
ISWN
Сравнение CNM c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.38 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.67 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.09 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и ISWN
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -32.35% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -9.63% | -24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -13.77% | -24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -4.03% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -16.17% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 2.85% | +17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и ISWN
Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.67% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 10.10% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.57% | 12.20% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 11.67% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 11.57% | +29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и ISWN
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CNM and ISWN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (9.82%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs ISWN's -32.35%.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор