Сравнение CNM с WSO
CNM (Core & Main, Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CNM returned 17.38%/yr vs 5.89%/yr for WSO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNM и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 20.91%.
CNM
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам CNM и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | -9.31% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
WSO Watsco, Inc. | 20.91% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 11.92% |
Correlation
The correlation between CNM and WSO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between CNM and WSO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.02
WSO:
$13.08
CNM:
15.59
WSO:
30.66
CNM:
0.26
WSO:
5.96
CNM:
0.92
WSO:
2.10
CNM:
$7.65B
WSO:
$7.24B
CNM:
$2.07B
WSO:
$2.05B
CNM:
$909.00M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. WSO — Ранг доходности на риск
CNM
WSO
Сравнение CNM c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNM | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.12 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.21 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNM и WSO
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -64.30% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -33.42% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -41.62% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -26.48% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -18.06% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 20.03% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и WSO
Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 9.97% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 23.09% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 32.00% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 30.31% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 27.90% | +12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и WSO
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.07% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и WSO
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and WSO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (11.62%) compared to WSO (9.97%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs WSO's -64.30%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор