Сравнение CNM с WSO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CNM с WSO

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или WSO.

Корреляция

Корреляция между CNM и WSO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNM и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CNM

WSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

0.48

WSO:

1.12

Коэф-т Сортино

CNM:

0.91

WSO:

1.74

Коэф-т Омега

CNM:

1.14

WSO:

1.21

Коэф-т Кальмара

CNM:

0.52

WSO:

1.72

Коэф-т Мартина

CNM:

1.06

WSO:

3.98

Индекс Язвы

CNM:

18.87%

WSO:

7.98%

Дневная вол-ть

CNM:

41.78%

WSO:

28.16%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

CNM:

-13.67%

WSO:

-9.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.64B

WSO:

$20.66B

EPS

CNM:

$2.14

WSO:

$12.33

Цена/прибыль

CNM:

25.02

WSO:

41.50

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.74B

WSO:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.49B

WSO:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$738.00M

WSO:

$781.97M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 8.57%.

CNM

С начала года

5.19%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

3.98%

1 год

19.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WSO

С начала года

8.57%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

7.47%

1 год

38.54%

5 лет

28.74%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WSO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNM

WSO

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа WSO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CNM

WSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и WSO

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WSO Watsco, Inc.	2.11%	2.23%	2.29%	3.43%	2.44%	3.06%	3.55%	4.02%	2.71%	2.43%	2.39%	1.87%

Просадки

Сравнение просадок CNM и WSO

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CNM

WSO

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и WSO

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 5.61%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNM

WSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CNM с WSO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CNM и WSO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и WSO

CNM

WSO

Сравнение CNM c WSO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и WSO

Просадки

Сравнение просадок CNM и WSO

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и WSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и WSO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество