Сравнение CNM с VNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CNM с VNT

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или VNT.

Корреляция

Корреляция между CNM и VNT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNM и VNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CNM

VNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.28

VNT:

-0.83

Коэф-т Сортино

CNM:

-0.11

VNT:

-1.10

Коэф-т Омега

CNM:

0.98

VNT:

0.86

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.31

VNT:

-0.70

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.59

VNT:

-1.97

Индекс Язвы

CNM:

20.66%

VNT:

13.52%

Дневная вол-ть

CNM:

43.15%

VNT:

32.14%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

VNT:

-54.48%

Текущая просадка

CNM:

-20.22%

VNT:

-33.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$9.79B

VNT:

$4.45B

EPS

CNM:

$2.13

VNT:

$2.75

Коэффициент P/E

CNM:

23.23

VNT:

10.92

Коэффициент P/S

CNM:

1.32

VNT:

1.50

Коэффициент P/B

CNM:

5.54

VNT:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$7.44B

VNT:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.94B

VNT:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$912.00M

VNT:

$457.70M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VNT с доходностью -17.60%.

CNM

С начала года

-2.79%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

9.47%

1 год

-10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNT

С начала года

-17.60%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-25.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и VNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CNM: -0.24

VNT: -0.83

Коэффициент Сортино

CNM: -0.05

VNT: -1.10

Коэффициент Омега

CNM: 0.99

VNT: 0.86

Коэффициент Кальмара

CNM: -0.27

VNT: -0.70

Коэффициент Мартина

CNM: -0.50

VNT: -1.97

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа VNT равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и VNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CNM

VNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и VNT

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNT Vontier Corporation	0.33%	0.27%	0.29%	0.52%	0.24%

Просадки

Сравнение просадок CNM и VNT

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VNT в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и VNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CNM

VNT

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и VNT

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 14.85%, в то время как у Vontier Corporation (VNT) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNM

VNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и VNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Vontier Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CNM с VNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CNM и VNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и VNT

CNM

VNT

Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и VNT

Просадки

Сравнение просадок CNM и VNT

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и VNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и VNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество