Сравнение CNM с VNT
CNM (Core & Main, Inc.) and VNT (Vontier Corporation) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while VNT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 3 years, CNM returned 24.42%/yr vs -1.64%/yr for VNT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNM и VNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VNT с доходностью -23.72%.
CNM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNM и VNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
VNT Vontier Corporation | -23.72% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -5.60% |
Correlation
The correlation between CNM and VNT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CNM and VNT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
VNT:
$2.83
CNM:
15.68
VNT:
10.01
CNM:
0.26
VNT:
2.94
CNM:
0.90
VNT:
1.34
CNM:
$7.65B
VNT:
$3.09B
CNM:
$2.06B
VNT:
$1.10B
CNM:
$856.00M
VNT:
$668.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. VNT — Ранг доходности на риск
CNM
VNT
Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | VNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.58 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.45 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | VNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.69 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и VNT
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VNT в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и VNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | VNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -54.48% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -36.28% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -38.38% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -37.17% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -18.66% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 14.41% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и VNT
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.78%, в то время как у Vontier Corporation (VNT) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | VNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 14.27% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 23.15% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 30.10% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 30.56% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 30.43% | +10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и VNT
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и VNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Vontier Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и VNT
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and VNT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNT has higher volatility (14.27%) compared to CNM (9.78%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs VNT's -54.48%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и VNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор