Сравнение CNM с VNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CNM с VNT

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или VNT.

Корреляция

Корреляция между CNM и VNT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNM и VNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CNM

VNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

0.48

VNT:

0.17

Коэф-т Сортино

CNM:

0.91

VNT:

0.44

Коэф-т Омега

CNM:

1.14

VNT:

1.06

Коэф-т Кальмара

CNM:

0.52

VNT:

0.16

Коэф-т Мартина

CNM:

1.06

VNT:

0.27

Индекс Язвы

CNM:

18.87%

VNT:

17.01%

Дневная вол-ть

CNM:

41.78%

VNT:

26.25%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

VNT:

-54.48%

Текущая просадка

CNM:

-13.67%

VNT:

-10.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.64B

VNT:

$6.00B

EPS

CNM:

$2.14

VNT:

$2.75

Цена/прибыль

CNM:

25.02

VNT:

14.66

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.74B

VNT:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.49B

VNT:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$738.00M

VNT:

$631.20M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у VNT с доходностью 10.56%.

CNM

С начала года

5.19%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

3.98%

1 год

19.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNT

С начала года

10.56%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

15.99%

1 год

-1.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и VNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNM

VNT

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VNT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и VNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CNM

VNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и VNT

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNT Vontier Corporation	0.25%	0.27%	0.29%	0.52%	0.24%

Просадки

Сравнение просадок CNM и VNT

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VNT в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и VNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CNM

VNT

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и VNT

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 5.61%, в то время как у Vontier Corporation (VNT) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNM

VNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и VNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Vontier Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CNM с VNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CNM и VNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и VNT

CNM

VNT

Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и VNT

Просадки

Сравнение просадок CNM и VNT

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и VNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и VNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество