PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNM с VNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и VNT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CNM и VNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.96%
-6.95%
CNM
VNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

0.67

VNT:

0.27

Коэф-т Сортино

CNM:

1.12

VNT:

0.59

Коэф-т Омега

CNM:

1.17

VNT:

1.08

Коэф-т Кальмара

CNM:

0.72

VNT:

0.25

Коэф-т Мартина

CNM:

1.54

VNT:

0.48

Индекс Язвы

CNM:

18.14%

VNT:

15.72%

Дневная вол-ть

CNM:

41.82%

VNT:

27.66%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

VNT:

-54.48%

Текущая просадка

CNM:

-18.52%

VNT:

-18.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.33B

VNT:

$5.73B

EPS

CNM:

$2.14

VNT:

$2.62

Цена/прибыль

CNM:

24.29

VNT:

14.57

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$7.18B

VNT:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.83B

VNT:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$890.00M

VNT:

$660.50M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у VNT с доходностью 6.62%.


CNM

С начала года

25.07%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-1.96%

1 год

26.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNT

С начала года

6.62%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-6.12%

1 год

7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNM c VNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Vontier Corporation (VNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.670.27
Коэффициент Сортино CNM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.120.59
Коэффициент Омега CNM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.08
Коэффициент Кальмара CNM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.720.25
Коэффициент Мартина CNM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.540.48
CNM
VNT

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VNT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и VNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.27
CNM
VNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и VNT

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM202320222021
CNM
Core & Main, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
VNT
Vontier Corporation
0.27%0.29%0.52%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CNM и VNT

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VNT в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и VNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.52%
-18.84%
CNM
VNT

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и VNT

Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Vontier Corporation (VNT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.86%
6.63%
CNM
VNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и VNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Vontier Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab