PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNM с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и MOD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNM с MOD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или MOD.

Доходность

Сравнение доходности CNM и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.11

MOD:

-0.14

Коэф-т Сортино

CNM:

0.10

MOD:

0.33

Коэф-т Омега

CNM:

1.01

MOD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.17

MOD:

-0.18

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.41

MOD:

-0.39

Индекс Язвы

CNM:

15.85%

MOD:

24.35%

Дневная вол-ть

CNM:

43.76%

MOD:

74.31%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

CNM:

-11.64%

MOD:

-36.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.80B

MOD:

$4.76B

EPS

CNM:

$2.13

MOD:

$3.42

Коэффициент P/E

CNM:

25.73

MOD:

26.55

Коэффициент P/S

CNM:

1.45

MOD:

1.84

Коэффициент P/B

CNM:

6.11

MOD:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.70B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.51B

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$699.00M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -21.68%.

CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.78%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-21.68%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-33.13%

1 год

-10.03%

3 года

97.31%

5 лет

76.18%

10 лет

23.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Modine Manufacturing Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOD равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и MOD

Ни CNM, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNM и MOD

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и MOD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и MOD

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 8.63%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.70B
616.80M
(CNM) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию