PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNI и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.69%
-9.46%
CNI
LAND

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.11% соответственно.


CNI

С начала года

-11.76%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-2.11%

5 лет (среднегодовая)

6.03%

10 лет (среднегодовая)

6.17%

LAND

С начала года

-14.97%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-14.76%

5 лет (среднегодовая)

2.82%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

Фундаментальные показатели


CNILAND
Рыночная капитализация$67.18B$428.79M
EPS$6.04-$0.26
PEG коэффициент3.3822.95
Общая выручка (12 мес.)$18.64B$88.57M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B$40.61M
EBITDA (12 мес.)$8.45B$62.40M

Основные характеристики


CNILAND
Коэф-т Шарпа-0.15-0.61
Коэф-т Сортино-0.08-0.75
Коэф-т Омега0.990.91
Коэф-т Кальмара-0.14-0.21
Коэф-т Мартина-0.30-1.58
Индекс Язвы8.99%9.21%
Дневная вол-ть18.17%23.73%
Макс. просадка-46.86%-69.00%
Текущая просадка-16.95%-68.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CNI и LAND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15-0.61
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08-0.75
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.91
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14-0.21
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.30-1.58
CNI
LAND

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
-0.61
CNI
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и LAND

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности LAND в 4.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.24%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
LAND
Gladstone Land Corporation
4.76%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%

Просадки

Сравнение просадок CNI и LAND

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки LAND в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
-68.95%
CNI
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и LAND

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.76%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
6.77%
CNI
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию