PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с LAND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с LAND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while LAND operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CNI returned 9.48%/yr vs 1.83%/yr for LAND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 9.48% против 1.83% соответственно.

CNI

1 день
0.88%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.64%
6 месяцев
18.83%
1 год
16.37%
3 года*
1.76%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.48%

LAND

1 день
-1.71%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-12.15%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-16.06%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и LAND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		18.64%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
LAND
Gladstone Land Corporation		-3.30%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%

Correlation

The correlation between CNI and LAND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.23

The correlation between CNI and LAND shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$70.93B

LAND:

$351.36M

EPS

CNI:

CA$7.60

LAND:

-$0.31

Коэффициент P/S

CNI:

5.90

LAND:

3.73

Коэффициент P/B

CNI:

4.69

LAND:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

CA$17.29B

LAND:

$86.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

CA$7.64B

LAND:

$12.83M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

CA$8.60B

LAND:

$64.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с KKR

Доходность на риск

CNI vs. LAND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNILANDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.41

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.42

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.40

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.80

+2.93

CNI vs. LAND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и LAND

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и LAND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNILANDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-76.45%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-30.47%

+16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-45.24%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-76.45%

+47.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-76.45%

+47.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-75.28%

+67.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-30.80%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

15.23%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и LAND

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.42%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNILANDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.63%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

22.38%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

29.47%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

31.41%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

29.96%

-7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и LAND

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LAND в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.25%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.52%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.39B
14.80M
(CNI) Общая выручка
(LAND) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNI значения в CAD, LAND значения в USD

Сравнение рентабельности CNI и LAND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
42.8%
98.9%
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and LAND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.63%) compared to CNI (5.42%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs LAND's -76.45%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и LAND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор