Сравнение CNI с INMD
CNI (Canadian National Railway Company) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while INMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CNI returned 3.24%/yr vs -20.39%/yr for INMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и INMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -7.28%.
CNI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 21.65%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 9.18%
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNI и INMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.65% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | -2.91% |
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
Correlation
The correlation between CNI and INMD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CNI:
$73.12B
INMD:
$870.89M
CNI:
$7.60
INMD:
$1.36
CNI:
15.73
INMD:
9.98
CNI:
4.28
INMD:
2.32
CNI:
3.40
INMD:
1.32
CNI:
$17.29B
INMD:
$374.64M
CNI:
$7.64B
INMD:
$291.61M
CNI:
$8.60B
INMD:
$98.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. INMD — Ранг доходности на риск
CNI
INMD
Сравнение CNI c INMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | INMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.33 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.68 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.23 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CNI и INMD
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и INMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -86.96% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -23.23% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -72.28% | +43.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -86.96% | +57.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -86.08% | +80.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -55.98% | +46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 11.12% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и INMD
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.66%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 7.95% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 25.39% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 33.25% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 52.28% | -29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 60.95% | -38.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и INMD
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и INMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и INMD
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and INMD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (7.95%) compared to CNI (4.66%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs INMD's -86.96%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и INMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор