PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с INMD

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или INMD.

Корреляция

Корреляция между CNI и INMD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CNI и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
126.97%
CNI
INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.23

INMD:

-0.54

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.69

INMD:

-0.54

Коэф-т Омега

CNI:

0.81

INMD:

0.93

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.92

INMD:

-0.26

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.66

INMD:

-1.85

Индекс Язвы

CNI:

15.04%

INMD:

12.05%

Дневная вол-ть

CNI:

20.28%

INMD:

41.42%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

INMD:

-84.79%

Текущая просадка

CNI:

-27.08%

INMD:

-84.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$61.18B

INMD:

$1.07B

EPS

CNI:

$4.93

INMD:

$2.25

Цена/прибыль

CNI:

19.57

INMD:

6.98

PEG коэффициент

CNI:

1.93

INMD:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.56B

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -7.78%.

CNI

С начала года

-6.09%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-25.34%

5 лет

5.52%

10 лет

5.56%

INMD

С начала года

-7.78%

1 месяц

-19.03%

6 месяцев

1.92%

1 год

-21.23%

5 лет

5.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CNI: -1.23
INMD: -0.54
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.69
INMD: -0.54
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.81
INMD: 0.93
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CNI: -0.92
INMD: -0.26
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
CNI: -1.66
INMD: -1.85

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа INMD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
-0.54
CNI
INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и INMD

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.61%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и INMD

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки INMD в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.08%
-84.26%
CNI
INMD

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и INMD

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 7.01%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.01%
12.96%
CNI
INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию