PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNI и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.69%
0.19%
CNI
INMD

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -16.88%.


CNI

С начала года

-11.76%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-2.11%

5 лет (среднегодовая)

6.03%

10 лет (среднегодовая)

6.17%

INMD

С начала года

-16.88%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

0.19%

1 год

-20.29%

5 лет (среднегодовая)

-2.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


CNIINMD
Рыночная капитализация$67.18B$1.39B
EPS$6.04$1.88
Цена/прибыль17.699.70
PEG коэффициент3.382.90
Общая выручка (12 мес.)$18.64B$383.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B$308.76M
EBITDA (12 мес.)$8.45B$95.07M

Основные характеристики


CNIINMD
Коэф-т Шарпа-0.15-0.39
Коэф-т Сортино-0.08-0.28
Коэф-т Омега0.990.97
Коэф-т Кальмара-0.14-0.21
Коэф-т Мартина-0.30-0.63
Индекс Язвы8.99%28.52%
Дневная вол-ть18.17%45.65%
Макс. просадка-46.86%-84.79%
Текущая просадка-16.95%-81.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CNI и INMD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15-0.39
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08-0.28
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.97
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14-0.21
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.30-0.63
CNI
INMD

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
-0.39
CNI
INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и INMD

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.24%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
INMD
InMode Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и INMD

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки INMD в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
-81.11%
CNI
INMD

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и INMD

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.76%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
12.04%
CNI
INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию