PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CNIINMD
Дох-ть с нач. г.-9.99%-13.13%
Дох-ть за 1 год-0.87%-7.87%
Дох-ть за 3 года-2.97%-40.95%
Дох-ть за 5 лет5.71%-4.82%
Коэф-т Шарпа0.05-0.05
Коэф-т Сортино0.200.25
Коэф-т Омега1.021.03
Коэф-т Кальмара0.05-0.03
Коэф-т Мартина0.11-0.09
Индекс Язвы8.57%28.11%
Дневная вол-ть18.02%46.07%
Макс. просадка-46.86%-84.79%
Текущая просадка-15.28%-80.26%

Фундаментальные показатели


CNIINMD
Рыночная капитализация$70.29B$1.49B
EPS$6.07$1.81
Цена/прибыль18.3810.64
PEG коэффициент3.382.90
Общая выручка (12 мес.)$18.64B$383.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B$308.76M
EBITDA (12 мес.)$8.91B$95.07M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CNI и INMD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CNI и INMD

С начала года, CNI показывает доходность -9.99%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -13.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.26%
2.49%
CNI
INMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.11
INMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INMD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INMD, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INMD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INMD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INMD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.09

Сравнение коэффициента Шарпа CNI и INMD

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
-0.05
CNI
INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и INMD

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.20%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
INMD
InMode Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и INMD

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки INMD в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.28%
-80.26%
CNI
INMD

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и INMD

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.07%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
10.99%
CNI
INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию