PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNI с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) is a stock, while FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 9.07%/yr for FUTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNI имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции FUTY немного отстают с 9.07%.

CNI

1 день
0.60%
1 месяц
6.94%
С начала года
21.78%
6 месяцев
22.98%
1 год
15.90%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.51%

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		21.78%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between CNI and FUTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

CNI vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNIFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.19

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.88

-0.80

CNI vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и FUTY

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNIFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-36.44%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-8.93%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-17.35%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-25.11%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-36.44%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.03%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

4.11%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и FUTY

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNIFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.63%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

11.54%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

14.43%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.10%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

19.06%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и FUTY

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.20%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

CNI and FUTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs FUTY's -36.44%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор