PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.21% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с ALBAX

Сравнение комиссий CMTFX и SMGIX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

CMTFX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.34

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.34

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.64

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.87

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между CMTFX и SMGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и SMGIX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и SMGIX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-50.62%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.33%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-32.20%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-32.45%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-7.35%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-6.77%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.93%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и SMGIX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

5.29%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

9.73%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

18.74%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

19.00%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

18.97%

+5.73%