PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 14.80% против 19.20% соответственно.

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий CMSCX и OBMCX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.82

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.42

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.82

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

13.69

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между CMSCX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и OBMCX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и OBMCX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-68.24%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-12.68%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-28.11%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-50.04%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-5.04%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-16.51%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и OBMCX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) составляет 11.14%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.02%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.34%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

27.49%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

26.14%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

25.73%

+0.01%