PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMSCX имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции NESGX немного впереди с 14.90%.

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий CMSCX и NESGX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.58

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.17

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.11

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.44

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между CMSCX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и NESGX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и NESGX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-50.29%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-17.27%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-50.05%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-50.29%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-4.31%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-11.74%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.14%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и NESGX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) составляет 11.14%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.14%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

23.43%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

35.37%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

29.13%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

25.56%

+0.18%