PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 14.80% против 18.04% соответственно.

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий CMSCX и NEAGX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.14

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.71

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.27

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

15.19

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между CMSCX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и NEAGX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и NEAGX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-41.80%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-14.01%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-36.31%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-36.31%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-7.75%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-8.72%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.93%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и NEAGX

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.14% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

11.64%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.84%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

28.93%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

24.33%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

23.90%

+1.84%