PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 14.80% против 17.50% соответственно.

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий CMSCX и HRSMX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.79

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.38

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.49

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

13.94

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между CMSCX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и HRSMX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и HRSMX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-64.92%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-14.89%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-38.49%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-40.74%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-7.21%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-13.16%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.73%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и HRSMX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) составляет 11.14%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.35%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

21.73%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

30.18%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

27.18%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

25.82%

-0.08%