Сравнение CMSCX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 14.80% против 21.08% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и CMTFX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
CMSCX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
CMSCX
CMTFX
Сравнение CMSCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.86 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.34 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.20 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и CMTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и CMTFX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и CMTFX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -68.28% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -14.35% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -39.42% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -39.42% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -10.42% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -16.39% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.09% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и CMTFX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 8.94% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 16.85% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 27.32% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 25.88% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.70% | +1.04% |