PortfoliosLab logo
Сравнение CMS с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и EIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMS и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,431.83%
1,588.47%
CMS
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

EIX:

-32.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

EIX:

$22.41B

EPS

CMS:

$3.38

EIX:

$3.31

Коэффициент P/E

CMS:

21.36

EIX:

17.51

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

EIX:

0.64

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

EIX:

1.27

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

EIX:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

EIX:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

EIX:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

EIX:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 3.53% соответственно.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
EIX: -0.47
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
-0.49
CMS
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и EIX

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EIX в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CMS и EIX

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-32.69%
CMS
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и EIX

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
11.99%
CMS
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию