Сравнение CMS с EIX
CMS (CMS Energy Corporation) and EIX (Edison International) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.30%/yr vs 4.03%/yr for EIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 4.03% соответственно.
CMS
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.30%
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам CMS и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 1.95% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CMS and EIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1985 г. | 0.44 |
The correlation between CMS and EIX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
EIX:
$9.61
CMS:
14.27
EIX:
7.37
CMS:
1.79
EIX:
1.39
CMS:
$8.82B
EIX:
$19.61B
CMS:
$4.16B
EIX:
$4.27B
CMS:
$3.09B
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. EIX — Ранг доходности на риск
CMS
EIX
Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.08 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 7.84 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.32 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMS и EIX
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -72.18% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.11% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -43.88% | +24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -43.88% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -43.88% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -12.82% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -15.03% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.97% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и EIX
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.86%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.53% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.15% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 25.89% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 25.38% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 28.04% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и EIX
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EIX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.17% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и EIX
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and EIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (6.53%) compared to CMS (5.86%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор