Сравнение CMS с EIX
CMS (CMS Energy Corporation) and EIX (Edison International) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.27%/yr vs 3.36%/yr for EIX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMS и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.36% соответственно.
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $299.71M | $273.37M | $251.80M | |
| $264.58M | $212.67M | $193.83M |
Сравнение доходности по годам CMS и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CMS and EIX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.44 |
The correlation between CMS and EIX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$22.45B
EIX:
$26.29B
CMS:
$3.41
EIX:
$10.02
CMS:
20.97
EIX:
6.82
CMS:
2.44
EIX:
1.36
CMS:
2.25
EIX:
1.51
CMS:
$8.81B
EIX:
$19.42B
CMS:
$6.14B
EIX:
$5.60B
CMS:
$3.12B
EIX:
$6.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. EIX — Ранг доходности на риск
CMS
EIX
Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.04 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.30 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и EIX
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -72.18% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -15.00% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -43.88% | +31.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -43.88% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -43.88% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -15.00% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -15.00% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.18% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и EIX
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.65%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 9.63% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 18.80% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 25.04% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 25.62% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 28.23% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и EIX
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EIX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и EIX
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 561.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and EIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (9.63%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор