Сравнение CMS с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или EIX.
Доходность
Сравнение доходности CMS и EIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 21.41%, а EIX немного ниже – 20.79%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.05% соответственно.
CMS
21.41%
-3.56%
9.56%
22.83%
5.24%
11.00%
EIX
20.79%
-2.05%
11.88%
32.41%
8.64%
7.05%
Фундаментальные показатели
| CMS | EIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.35B | $32.04B |
| EPS | $3.51 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.69B | $6.09B |
Основные характеристики
| CMS | EIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.30 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 17.89% |
| Макс. просадка | -91.20% | -72.18% |
| Текущая просадка | -4.65% | -3.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMS и EIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и EIX
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности EIX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
EIX Edison International | 3.73% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 4.39% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и EIX
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и EIX
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности