Сравнение CMS с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или EIX.
Основные характеристики
| CMS | EIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | 22.53% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | 41.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 19.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 7.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 9.64 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 4.43% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 19.32% |
| Макс. просадка | -91.20% | -72.18% |
| Текущая просадка | -1.80% | -2.35% |
Фундаментальные показатели
| CMS | EIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.84B | $32.78B |
| EPS | $3.26 | $2.49 |
| Цена/прибыль | 21.40 | 34.09 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $12.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $4.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $4.24B |
Корреляция
Корреляция между CMS и EIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и EIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 23.57%, а EIX немного ниже – 22.53%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и EIX
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EIX в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
EIX Edison International | 3.68% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 4.39% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и EIX
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и EIX
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности