PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSEIX
Дох-ть с нач. г.23.57%22.53%
Дох-ть за 1 год35.71%41.63%
Дох-ть за 3 года8.56%19.22%
Дох-ть за 5 лет4.76%7.34%
Дох-ть за 10 лет12.00%8.01%
Коэф-т Шарпа2.152.21
Коэф-т Сортино3.023.16
Коэф-т Омега1.381.39
Коэф-т Кальмара1.452.89
Коэф-т Мартина12.269.64
Индекс Язвы2.98%4.43%
Дневная вол-ть16.99%19.32%
Макс. просадка-91.20%-72.18%
Текущая просадка-1.80%-2.35%

Фундаментальные показатели


CMSEIX
Рыночная капитализация$20.84B$32.78B
EPS$3.26$2.49
Цена/прибыль21.4034.09
PEG коэффициент2.532.29
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$12.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$4.59B
EBITDA (12 мес.)$2.14B$4.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CMS и EIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMS и EIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 23.57%, а EIX немного ниже – 22.53%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,357.92%
2,309.18%
CMS
EIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
EIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.64

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и EIX

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
2.21
CMS
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и EIX

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EIX в 3.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
EIX
Edison International
3.68%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.95%

Просадки

Сравнение просадок CMS и EIX

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-2.35%
CMS
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и EIX

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
3.93%
CMS
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию