Сравнение CMS с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX).
Доходность
Сравнение доходности CMS и EIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMS и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 12.26% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
EIX Edison International | 24.40% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
CMS:
$3.57
EIX:
$8.28
CMS:
21.82
EIX:
8.89
CMS:
2.74
EIX:
1.57
CMS:
$8.54B
EIX:
$18.09B
CMS:
$2.35B
EIX:
$8.20B
CMS:
$2.95B
EIX:
$8.75B
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 4.38% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.46%
EIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. EIX — Ранг доходности на риск
CMS
EIX
Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 5.17 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.16 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CMS и EIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и EIX
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EIX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.82% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
EIX Edison International | 4.57% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и EIX
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -72.18% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -18.12% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -43.88% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -43.88% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -10.55% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -15.03% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.33% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и EIX
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.47%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMS | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.77% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 17.18% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 28.89% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 25.32% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 27.96% | -7.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и EIX
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.