Сравнение CMS с DTE
CMS (CMS Energy Corporation) and DTE (DTE Energy Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.30%/yr vs 9.58%/yr for DTE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMS и DTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям DTE по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.58% соответственно.
CMS
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.30%
DTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам CMS и DTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 1.95% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
DTE DTE Energy Company | 10.81% | 10.42% | 13.49% | -2.81% | 1.23% | 19.35% | -2.86% | 21.38% | 4.21% | 14.59% |
Correlation
The correlation between CMS and DTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1985 г. | 0.53 |
Over the past year, CMS and DTE have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
DTE:
$4.92
CMS:
14.27
DTE:
28.84
CMS:
1.79
DTE:
1.80
CMS:
$8.82B
DTE:
$16.33B
CMS:
$4.16B
DTE:
$9.07B
CMS:
$3.09B
DTE:
$4.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. DTE — Ранг доходности на риск
CMS
DTE
Сравнение CMS c DTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | DTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.80 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.87 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | DTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CMS и DTE
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | DTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -67.92% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.13% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -17.97% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -28.93% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -42.45% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -6.51% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -17.23% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.34% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и DTE
CMS Energy Corporation (CMS) и DTE Energy Company (DTE) имеют волатильность 5.86% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | DTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.91% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.48% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.11% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.80% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.30% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и DTE
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью DTE в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.17% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
DTE DTE Energy Company | 3.18% | 3.44% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.40% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и DTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и DTE
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о валовой прибыли в 4.41B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
DTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила об операционной прибыли в 412.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о чистой прибыли в 1.19M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and DTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTE has higher volatility (5.91%) compared to CMS (5.86%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs DTE's -67.92%.
DTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и DTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор