PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMS с DTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMS с DTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и DTE Energy Company (DTE).

Доходность

Сравнение доходности CMS и DTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и DTE Energy Company (DTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMS и DTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		12.26%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
DTE
DTE Energy Company		14.96%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$23.41B

DTE:

$30.45B

EPS

CMS:

$3.57

DTE:

$7.06

Коэффициент P/E

CMS:

21.82

DTE:

20.83

Коэффициент P/S

CMS:

2.74

DTE:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.54B

DTE:

$15.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$2.35B

DTE:

$13.43B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$2.95B

DTE:

$4.45B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям DTE по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.20% соответственно.

CMS

1 день
0.44%
1 месяц
-0.20%
С начала года
12.26%
6 месяцев
9.29%
1 год
6.84%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.46%

DTE

1 день
0.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
14.96%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.24%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

DTE Energy Company

Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с LNTCMS с AEECMS с EIXCMS с CPKCMS с ESCMS с XEL
Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с XELDTE с SPYDTE с AQN.TODTE с DGRODTE с VOODTE с CTRA

Доходность на риск

CMS vs. DTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c DTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.60

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.90

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

2.25

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMS vs. DTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DTE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и DTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между CMS и DTE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и DTE

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DTE в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		2.82%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
DTE
DTE Energy Company		3.07%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%

Просадки

Сравнение просадок CMS и DTE

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DTE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-67.92%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.13%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.93%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-42.45%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.49%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.45%

-17.27%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.42%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и DTE

CMS Energy Corporation (CMS) и DTE Energy Company (DTE) имеют волатильность 5.47% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.21%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.12%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.69%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.24%

-1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и DTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.23B
4.43B
(CMS) Общая выручка
(DTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию