Сравнение DTE с DUK
DTE (DTE Energy Company) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, DTE returned 9.68%/yr vs 8.65%/yr for DUK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DTE и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.65% соответственно.
DTE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.68%
DUK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам DTE и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 11.53% | 10.42% | 13.49% | -2.81% | 1.23% | 19.35% | -2.86% | 21.38% | 4.21% | 14.59% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.72% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between DTE and DUK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.57 |
The correlation between DTE and DUK shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTE:
$29.69B
DUK:
$94.90B
DTE:
$4.92
DUK:
$6.61
DTE:
29.02
DUK:
18.44
DTE:
2.59
DUK:
1.44
DTE:
1.81
DUK:
2.85
DTE:
2.41
DUK:
1.77
DTE:
$16.33B
DUK:
$33.29B
DTE:
$9.07B
DUK:
$19.45B
DTE:
$4.15B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE vs. DUK — Ранг доходности на риск
DTE
DUK
Сравнение DTE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.95 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DTE и DUK
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -71.92% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -10.88% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | -11.59% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -24.16% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -37.37% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.93% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -10.85% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.47% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и DUK
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.90% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.88% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 14.39% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.80% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.37% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и DUK
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DUK в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.16% | 3.44% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.40% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.50% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTE и DUK
DTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о валовой прибыли в 4.41B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
DTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила об операционной прибыли в 412.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
DTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о чистой прибыли в 1.19M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
DTE and DUK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTE has higher volatility (5.54%) compared to DUK (4.90%). In terms of maximum drawdown, DTE dropped -67.92% vs DUK's -71.92%.
DTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTE и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор