PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTE и DUK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,200.00%5,400.00%5,600.00%5,800.00%6,000.00%6,200.00%6,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,083.92%
5,942.04%
DTE
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

DUK:

1.52

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

DUK:

2.14

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

DUK:

1.26

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

DUK:

2.31

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

DUK:

5.93

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

DUK:

4.51%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

DUK:

17.58%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

DUK:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$28.43B

DUK:

$93.13B

EPS

DTE:

$6.76

DUK:

$5.70

Коэффициент P/E

DTE:

19.93

DUK:

21.03

Коэффициент PEG

DTE:

3.23

DUK:

3.01

Коэффициент P/S

DTE:

2.28

DUK:

3.11

Коэффициент P/B

DTE:

2.39

DUK:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$9.28B

DUK:

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$10.09B

DUK:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$3.07B

DUK:

$11.16B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTE показывает доходность 12.51%, а DUK немного ниже – 12.27%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.82% соответственно.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.79%

10 лет

10.55%

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.18%

1 год

27.40%

5 лет

11.13%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
DUK: 1.52
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
DUK: 2.14
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
DUK: 1.26
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
DUK: 2.31
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
DUK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
1.52
DTE
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и DUK

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DUK в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок DTE и DUK

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-3.39%
DTE
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и DUK

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
7.40%
DTE
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию