PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTE и DGRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DTE с DGRO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DTE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.37

DGRO:

0.59

Коэф-т Сортино

DTE:

1.46

DGRO:

0.77

Коэф-т Омега

DTE:

1.20

DGRO:

1.11

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.30

DGRO:

0.51

Коэф-т Мартина

DTE:

5.00

DGRO:

2.02

Индекс Язвы

DTE:

4.08%

DGRO:

3.56%

Дневная вол-ть

DTE:

19.22%

DGRO:

15.21%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DTE:

-2.27%

DGRO:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции DGRO немного впереди с 11.21%.

DTE

С начала года

13.81%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

11.30%

1 год

24.90%

3 года

3.99%

5 лет

13.13%

10 лет

10.94%

DGRO

С начала года

0.27%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-3.71%

1 год

8.64%

3 года

9.74%

5 лет

13.75%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTE Energy Company

iShares Core Dividend Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и DGRO

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DGRO в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company		3.10%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DTE и DGRO

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и DGRO

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...