PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTE и DGRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DTE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.82%
210.53%
DTE
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции DGRO немного впереди с 11.13%.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.01%

10 лет

10.78%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.12%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
0.51
DTE
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и DGRO

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DTE и DGRO

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-7.39%
DTE
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и DGRO

Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 8.92%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
11.00%
DTE
DGRO