PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTE и DGRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.45%
5.08%
DTE
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.48

DGRO:

1.79

Коэф-т Сортино

DTE:

2.01

DGRO:

2.54

Коэф-т Омега

DTE:

1.27

DGRO:

1.32

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.31

DGRO:

2.81

Коэф-т Мартина

DTE:

6.71

DGRO:

8.53

Индекс Язвы

DTE:

4.03%

DGRO:

2.08%

Дневная вол-ть

DTE:

18.27%

DGRO:

9.93%

Макс. просадка

DTE:

-67.91%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DTE:

0.00%

DGRO:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.64% соответственно.


DTE

С начала года

9.31%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

8.44%

1 год

26.12%

5 лет

6.73%

10 лет

10.13%

DGRO

С начала года

3.95%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

5.07%

1 год

15.92%

5 лет

11.79%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.481.79
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.012.54
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.32
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.312.81
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.718.53
DTE
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.48
1.79
DTE
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и DGRO

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DGRO в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.14%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.17%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DTE и DGRO

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.23%
DTE
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и DGRO

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.32%
2.56%
DTE
DGRO