Сравнение DTE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или DGRO.
Основные характеристики
| DTE | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.06% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 38.09% | 33.31% |
| Дох-ть за 3 года | 7.53% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.26% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.96 | 22.77 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 9.91% |
| Макс. просадка | -67.91% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DTE и DGRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTE и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTE показывает доходность 20.06%, а DGRO немного выше – 20.74%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и DGRO
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.17% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и DGRO
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и DGRO
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.