Сравнение DTE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности DTE и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.90% соответственно.
DTE
16.06%
-4.15%
12.23%
23.39%
7.04%
9.80%
DGRO
21.44%
1.89%
12.82%
28.56%
12.16%
11.90%
Основные характеристики
| DTE | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 19.56 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 9.63% |
| Макс. просадка | -67.91% | -35.10% |
| Текущая просадка | -4.15% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и DGRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и DGRO
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DGRO в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.27% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.14% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и DGRO
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и DGRO
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.