Сравнение DTE с DGRO

С начала года, DTE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTE и DGRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и DGRO.

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.