Сравнение DTE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DTE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.15% соответственно.
DTE
13.80%
-4.52%
8.04%
22.63%
6.63%
9.55%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| DTE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 12.19% |
| Макс. просадка | -67.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.01% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и VOO
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.34% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и VOO
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и VOO
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.