PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTE с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE (DTE Energy Company) is a stock, while VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, DTE returned 9.68%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 18.24% соответственно.

DTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.53%
6 месяцев
9.83%
1 год
10.65%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.68%

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE
DTE Energy Company		11.53%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between DTE and VIGAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.33

The correlation between DTE and VIGAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTE Energy Company

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с XELDTE с SPYDTE с AQN.TODTE с CMSDTE с VOODTE с CTRA
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

DTE vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTEVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.76

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.40

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.69

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

5.96

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTEVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DTE и VIGAX

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-50.66%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-16.51%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-23.04%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-35.63%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-35.63%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-1.51%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-11.96%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.69%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и VIGAX

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.92%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.17%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.92%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

22.35%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.59%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и VIGAX

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE
DTE Energy Company		3.16%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DTE and VIGAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTE has higher volatility (5.54%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, DTE dropped -67.92% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор