PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTE и VIGAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,089.71%
678.00%
DTE
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.29% соответственно.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.79%

10 лет

10.55%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.03%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
0.57
DTE
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и VIGAX

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DTE и VIGAX

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-11.79%
DTE
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и VIGAX

Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 8.92%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
17.11%
DTE
VIGAX