Сравнение DTE с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или XEL.
Доходность
Сравнение доходности DTE и XEL
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.38% соответственно.
DTE
16.06%
-4.15%
12.23%
23.39%
7.04%
9.80%
XEL
18.69%
10.93%
35.33%
22.62%
6.26%
11.38%
Фундаментальные показатели
| DTE | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.30B | $40.23B |
| EPS | $7.38 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 16.56 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 3.33 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.35B | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.45B | $3.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.02B | $5.59B |
Основные характеристики
| DTE | XEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 22.06% |
| Макс. просадка | -67.91% | -80.64% |
| Текущая просадка | -4.15% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и XEL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и XEL
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XEL в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.27% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.03% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и XEL
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и XEL
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 6.78%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности