PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE с XEL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTE с XEL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Доходность

Сравнение доходности DTE и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTE и XEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE
DTE Energy Company		14.96%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%
XEL
Xcel Energy Inc.		8.72%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$30.45B

XEL:

$47.59B

EPS

DTE:

$7.06

XEL:

$3.44

Коэффициент P/E

DTE:

20.83

XEL:

23.19

Коэффициент PEG

DTE:

1.86

XEL:

5.98

Коэффициент P/S

DTE:

1.93

XEL:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$15.81B

XEL:

$14.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$13.43B

XEL:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$4.45B

XEL:

$6.19B

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции XEL немного отстают с 9.96%.

DTE

1 день
0.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
14.96%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.24%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.20%

XEL

1 день
0.34%
1 месяц
-4.18%
С начала года
8.72%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.28%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTE Energy Company

Xcel Energy Inc.

Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с SPYDTE с AQN.TODTE с VOODTE с CMSDTE с DGRODTE с CTRA
Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с LNTXEL с CMSXEL с EXC

Доходность на риск

DTE vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTEXELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.83

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.41

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

3.51

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTEXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между DTE и XEL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и XEL

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности XEL в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE
DTE Energy Company		3.07%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.89%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Просадки

Сравнение просадок DTE и XEL

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и XEL.

Загрузка...

Показатели просадок

DTEXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-80.64%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.50%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-34.41%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-34.41%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-4.30%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-11.35%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и XEL

DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 5.47% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTEXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.23%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.70%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.72%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.47%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.57%

+0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.43B
3.56B
(DTE) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию