PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTE с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTE и XEL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DTE и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,961.94%
4,035.56%
DTE
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.64

XEL:

2.09

Коэф-т Сортино

DTE:

2.16

XEL:

2.90

Коэф-т Омега

DTE:

1.29

XEL:

1.37

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.40

XEL:

1.35

Коэф-т Мартина

DTE:

7.31

XEL:

9.08

Индекс Язвы

DTE:

3.97%

XEL:

4.17%

Дневная вол-ть

DTE:

17.68%

XEL:

18.14%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

DTE:

-0.20%

XEL:

-1.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$28.64B

XEL:

$40.74B

EPS

DTE:

$6.77

XEL:

$3.44

Цена/прибыль

DTE:

20.38

XEL:

20.61

PEG коэффициент

DTE:

3.38

XEL:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$9.14B

XEL:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$9.54B

XEL:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$2.98B

XEL:

$4.11B

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции XEL немного впереди с 10.83%.


DTE

С начала года

15.21%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

9.08%

1 год

28.57%

5 лет

17.14%

10 лет

10.70%

XEL

С начала года

6.76%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

10.65%

1 год

35.82%

5 лет

7.45%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.64
XEL: 2.09
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 2.16
XEL: 2.90
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.29
XEL: 1.37
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.40
XEL: 1.35
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 7.31
XEL: 9.08

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.09
DTE
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и XEL

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности XEL в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.06%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.12%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок DTE и XEL

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-1.14%
DTE
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и XEL

Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 3.71%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
5.23%
DTE
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab