PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTE и XEL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,819.61%
3,924.73%
DTE
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

XEL:

6.84

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$28.43B

XEL:

$40.54B

EPS

DTE:

$6.76

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

DTE:

19.93

XEL:

20.29

Коэффициент PEG

DTE:

3.23

XEL:

2.70

Коэффициент P/S

DTE:

2.28

XEL:

2.96

Коэффициент P/B

DTE:

2.39

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$9.28B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$10.09B

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$3.07B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции XEL немного впереди с 10.82%.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.01%

10 лет

10.78%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.02%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
XEL: 2.07
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
1.48
DTE
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и XEL

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности XEL в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок DTE и XEL

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-4.35%
DTE
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и XEL

DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 8.92% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
9.28%
DTE
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию