PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTE и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.44%
7.41%
DTE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.48

SPY:

1.75

Коэф-т Сортино

DTE:

2.01

SPY:

2.36

Коэф-т Омега

DTE:

1.27

SPY:

1.32

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.31

SPY:

2.66

Коэф-т Мартина

DTE:

6.71

SPY:

11.01

Индекс Язвы

DTE:

4.03%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

DTE:

18.27%

SPY:

12.77%

Макс. просадка

DTE:

-67.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DTE:

0.00%

SPY:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.97% соответственно.


DTE

С начала года

9.31%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

8.44%

1 год

26.12%

5 лет

6.73%

10 лет

10.13%

SPY

С начала года

2.36%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

7.41%

1 год

19.65%

5 лет

15.00%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.481.75
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.012.36
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.32
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.312.66
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.7111.01
DTE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.48
1.75
DTE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и SPY

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.14%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DTE и SPY

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-2.12%
DTE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и SPY

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.32%
3.38%
DTE
SPY