Сравнение DTE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или SPY.
Основные характеристики
| DTE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.45% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 3.92% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 19.11% | 11.60% |
| Макс. просадка | -67.91% | -55.19% |
| Current Drawdown | -13.99% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между DTE и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTE и SPY
С начала года, DTE показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и SPY
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.53% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и SPY
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и SPY
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.