Сравнение DTE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DTE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.07% соответственно.
DTE
13.34%
-5.60%
5.65%
22.59%
6.55%
9.51%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| DTE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 12.15% |
| Макс. просадка | -67.91% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.39% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и SPY
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.35% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и SPY
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и SPY
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.