PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DTE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE
DTE Energy Company		14.96%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.06% соответственно.

DTE

1 день
0.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
14.96%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.24%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.20%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTE Energy Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с XELDTE с AQN.TODTE с CMSDTE с DGRODTE с VOODTE с CTRA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DTE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.27

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между DTE и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и SPY

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE
DTE Energy Company		3.07%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DTE и SPY

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DTESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-55.19%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-12.05%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-24.50%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.72%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-5.53%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-9.09%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.54%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и SPY

DTE Energy Company (DTE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.50%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.06%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.06%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.92%

+4.32%