Сравнение CMPGX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CMPGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.61% против -13.82% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и GUSTX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
CMPGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
CMPGX
GUSTX
Сравнение CMPGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.18 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 10.74 | -9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 7.08 | -5.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 20.50 | -19.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 57.63 | -53.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.18 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.03 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.55 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.44 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и GUSTX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и GUSTX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -79.98% | +60.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.20% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -1.19% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -79.98% | +60.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -77.89% | +74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -35.62% | +33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.07% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и GUSTX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.29% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.83% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 1.21% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.73% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 25.44% | -20.50% |