Сравнение CMPGX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.88% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и FEUGX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
CMPGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
CMPGX
FEUGX
Сравнение CMPGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.06 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 7.86 | -6.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.73 | -1.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 9.44 | -7.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 32.30 | -28.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.06 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.68 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.51 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и FEUGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и FEUGX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и FEUGX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.32% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.53% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -3.05% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -3.17% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.32% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.15% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.16% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и FEUGX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.23% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.96% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 1.56% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.48% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.25% | +3.69% |