PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPGX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPGX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYXCMPGX с RFBAX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий CMPGX и FUTBX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CMPGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.71

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.03

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.72

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.25

+0.58

Корреляция

Корреляция между CMPGX и FUTBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и FUTBX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и FUTBX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPGXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-19.69%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-2.71%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-17.03%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-7.79%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.94%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.08%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и FUTBX

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPGXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.43%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.54%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.24%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.79%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.17%

-0.23%