PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V3722

CUSIP

74254V372

Эмитент

Principal Funds

Дата выпуска

3 мая 1984 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CMPGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Популярные сравнения:
CMPGX с QQQ
Популярные сравнения:
CMPGX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) показал доход в 1.82% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPGX составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CMPGX

С начала года

1.82%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.05%

1 год

4.73%

3 года

0.37%

5 лет

-1.54%

10 лет

0.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%2.42%0.06%0.40%-1.44%1.82%
2024-0.44%-1.70%0.68%-2.85%2.00%1.14%2.63%1.69%1.08%-3.23%1.40%-1.74%0.45%
20233.26%-2.77%2.16%0.52%-1.00%-0.55%-0.24%-0.91%-3.43%-1.81%5.33%4.21%4.44%
2022-1.46%-0.79%-2.78%-3.28%0.98%-1.67%3.02%-3.34%-5.10%-1.44%4.04%-0.65%-12.12%
20210.21%-0.47%-0.50%0.48%-0.32%-0.12%0.46%-0.20%-0.39%-0.49%-0.27%-0.18%-1.78%
20200.79%0.95%-1.13%1.05%0.45%-0.04%0.25%0.14%0.05%0.07%-0.42%0.33%2.50%
20190.81%-0.10%1.30%-0.08%1.31%0.87%0.31%1.08%-0.11%0.39%0.02%0.21%6.16%
2018-1.24%-0.58%0.44%-0.27%0.63%-0.07%-0.17%0.54%-0.60%-0.58%0.84%1.62%0.53%
20170.03%0.39%-0.11%0.60%0.43%-0.44%0.48%0.57%-0.34%-0.10%-0.27%0.14%1.38%
20161.56%0.27%0.29%0.20%-0.16%1.23%-0.04%-0.23%0.52%-0.28%-1.72%-0.20%1.43%
20151.02%-0.35%0.39%0.13%0.05%-0.77%0.62%-0.13%0.34%-0.07%-0.27%-0.31%0.64%
20141.26%0.40%-0.39%0.88%0.98%0.15%-0.30%0.70%-0.23%0.70%0.54%0.04%4.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMPGX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMPGX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Government & High Quality Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: -0.24
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Government & High Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.23$0.14$0.11$0.21$0.26$0.27$0.34$0.40$0.32$0.31

Дивидендный доход

2.83%2.82%2.60%1.61%1.10%2.00%2.46%2.66%3.31%3.76%2.97%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Government & High Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.02$0.02$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.40
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Government & High Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Government & High Quality Bond Fund составляет 8.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.16%10 февр. 2021 г.67919 окт. 2023 г.———
-7.92%1 февр. 1994 г.1994 нояб. 1994 г.1096 апр. 1995 г.308
-5.19%14 февр. 1996 г.8612 июн. 1996 г.9929 окт. 1996 г.185
-4.55%9 янв. 1992 г.4713 мар. 1992 г.7730 июн. 1992 г.124
-4.19%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.256
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...