- ISIN
- US74254V3722
- CUSIP
- 74254V372
- Эмитент
- Principal Funds
- Дата выпуска
- 3 мая 1984 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CMPGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $975.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) показал доход в 0.31% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPGX составила 0.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Government & High Quality Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMPGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CMPGX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.48% | -1.64% | -0.02% | 0.10% | -0.11% | 0.31% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 2.42% | 0.06% | 0.40% | -1.14% | 1.76% | -0.46% | 1.79% | 0.96% | 0.73% | 0.59% | -0.13% | 7.56% |
| 2024 | -0.44% | -1.70% | 0.91% | -3.06% | 2.00% | 1.14% | 2.63% | 1.69% | 1.08% | -3.24% | 1.40% | -1.73% | 0.46% |
| 2023 | 3.26% | -2.77% | 2.15% | 0.52% | -1.00% | -0.55% | -0.24% | -1.13% | -3.20% | -2.25% | 5.33% | 4.21% | 3.98% |
| 2022 | -1.47% | -0.79% | -2.78% | -3.27% | 0.98% | -1.80% | 2.91% | -3.34% | -5.11% | -1.44% | 4.04% | -0.65% | -12.34% |
| 2021 | 0.21% | -0.47% | -0.49% | 0.48% | -0.31% | -0.12% | 0.46% | -0.20% | -0.40% | -0.49% | -0.27% | -0.18% | -1.80% |
Метрики бенчмарка
Principal Government & High Quality Bond Fund has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1984.
- This fund captured 11.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.14%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.16%
- Участие в снижении
- -2.14%
Комиссия
Комиссия CMPGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPGX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 13.52 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Government & High Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.31 | $0.25 | $0.20 | $0.12 | $0.11 | $0.21 | $0.25 | $0.27 | $0.34 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Government & High Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Government & High Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Government & High Quality Bond Fund составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.56%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Black Monday1987 | -13.89%окт. 1987 г. | 1y 1mo | 3y 1mo | 4y 2moсент. 1986 г. - нояб. 1990 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.94%нояб. 1994 г. | 9mo 6d | 5mo 3d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Откат 1996 года1996 | -5.21%июнь 1996 г. | 3mo 29d | 4mo 19d | 8mo 18dфевр. 1996 г. - окт. 1996 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.41%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 25d | 1y 26dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| CMPGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.78% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -18.90% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -25.43% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -33.92% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.74% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.72% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMPGX
Добавьте Principal Government & High Quality Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMPGX