График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Government & High Quality Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) показал доход в -0.30% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPGX составила 0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Principal Government & High Quality Bond Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CMPGX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.48% | -2.26% | -0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 2.42% | 0.06% | 0.40% | -1.14% | 1.76% | -0.46% | 1.79% | 0.96% | 0.73% | 0.59% | -0.13% | 7.56% |
| 2024 | -0.44% | -1.70% | 0.91% | -3.06% | 2.00% | 1.14% | 2.63% | 1.69% | 1.08% | -3.24% | 1.40% | -1.73% | 0.46% |
| 2023 | 3.26% | -2.77% | 2.15% | 0.52% | -1.00% | -0.55% | -0.24% | -1.13% | -3.20% | -2.25% | 5.33% | 4.21% | 3.98% |
| 2022 | -1.47% | -0.79% | -2.78% | -3.27% | 0.98% | -1.80% | 2.91% | -3.34% | -5.11% | -1.44% | 4.04% | -0.65% | -12.34% |
| 2021 | 0.21% | -0.47% | -0.49% | 0.48% | -0.31% | -0.12% | 0.46% | -0.20% | -0.40% | -0.49% | -0.27% | -0.18% | -1.80% |
Метрики бенчмарка
Principal Government & High Quality Bond Fund: годовая альфа составляет 3.73%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.06.1984.
- Этот фонд участвовал в 11.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.02%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.34%
- Участие в снижении
- -2.02%
Комиссия
Комиссия CMPGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPGX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.61 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMPGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Government & High Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.31 | $0.25 | $0.20 | $0.12 | $0.11 | $0.21 | $0.25 | $0.27 | $0.34 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Government & High Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Government & High Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Government & High Quality Bond Fund составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.56% | 10 февр. 2021 г. | 678 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -13.89% | 19 дек. 1985 г. | 461 | 15 окт. 1987 г. | 791 | 30 нояб. 1990 г. | 1252 |
| -7.94% | 1 февр. 1994 г. | 193 | 4 нояб. 1994 г. | 105 | 6 апр. 1995 г. | 298 |
| -5.21% | 14 февр. 1996 г. | 83 | 12 июн. 1996 г. | 97 | 29 окт. 1996 г. | 180 |
| -4.41% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...