Сравнение CMPGX с PGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и PGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и PGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PGDIX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям PGDIX по среднегодовой доходности: 0.61% против 4.09% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и PGDIX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PGDIX в 0.68%.
Доходность на риск
CMPGX vs. PGDIX — Ранг доходности на риск
CMPGX
PGDIX
Сравнение CMPGX c PGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | PGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.87 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и PGDIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и PGDIX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PGDIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и PGDIX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PGDIX в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и PGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -23.76% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.38% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -14.60% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -23.76% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.95% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.77% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.90% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и PGDIX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Principal Diversified Income Fund (PGDIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.46% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.20% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.24% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.13% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.24% | -0.30% |