PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с PGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPGX с PGDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) and PGDIX (Principal Diversified Income Fund) are both mutual funds - CMPGX is a Government Bonds fund managed by Principal Funds, while PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds. Over the past 10 years, CMPGX returned 0.58%/yr vs 3.99%/yr for PGDIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CMPGX charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for PGDIX.

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и PGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PGDIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям PGDIX по среднегодовой доходности: 0.58% против 3.99% соответственно.

CMPGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.16%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.58%

PGDIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGX и PGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.08%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.62%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%

Correlation

The correlation between CMPGX and PGDIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г.

0.26

Over the past year, CMPGX and PGDIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Principal Diversified Income Fund

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с FEUGXCMPGX с FUTBXCMPGX с RFBAXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTX
Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX

Доходность на риск

CMPGX vs. PGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c PGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXPGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.67

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.06

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

3.44

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. PGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGDIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и PGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXPGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и PGDIX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PGDIX в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и PGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGXPGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-23.76%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.38%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-3.56%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-14.60%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-23.76%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.56%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.76%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и PGDIX

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Principal Diversified Income Fund (PGDIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGXPGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.97%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.25%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.95%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

4.09%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.23%

-0.26%

Сравнение комиссий CMPGX и PGDIX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PGDIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и PGDIX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PGDIX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.61%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.84%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%

Часто задаваемые вопросы

CMPGX and PGDIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPGX has higher volatility (1.64%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, CMPGX dropped -19.56% vs PGDIX's -23.76%.

CMPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGX и PGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор