PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с PLZTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPGX с PLZTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) and PLZTX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6) are both mutual funds - CMPGX is a Government Bonds fund managed by Principal Funds, while PLZTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal Funds. Over the past 10 years, CMPGX returned 0.58%/yr vs 8.73%/yr for PLZTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CMPGX charges 0.78%/yr vs 0.33%/yr for PLZTX.

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и PLZTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PLZTX с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям PLZTX по среднегодовой доходности: 0.58% против 8.73% соответственно.

CMPGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.16%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.58%

PLZTX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.35%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGX и PLZTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.08%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		6.54%14.46%11.11%14.97%-16.74%13.93%14.79%20.97%-7.35%16.71%

Correlation

The correlation between CMPGX and PLZTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.17

Over the past year, CMPGX and PLZTX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PGDIXCMPGX с FEUGXCMPGX с FUTBXCMPGX с RFBAXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTX
Часто сравнивают с PLZTX:
PLZTX с PGDIXPLZTX с PLSAXPLZTX с PMAQXPLZTX с PDSYXPLZTX с FCQTXPLZTX с FFFAXPLZTX с PDAHX

Доходность на риск

CMPGX vs. PLZTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PLZTX
Ранг доходности на риск PLZTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c PLZTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXPLZTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.31

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.31

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.11

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

14.06

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. PLZTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PLZTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и PLZTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXPLZTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и PLZTX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PLZTX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и PLZTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGXPLZTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-24.54%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-5.73%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-10.07%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-21.95%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-24.54%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.58%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.91%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.26%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и PLZTX

Текущая волатильность для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) составляет 1.64%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLZTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGXPLZTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.53%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

6.22%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

7.73%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

10.49%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

11.23%

-6.26%

Сравнение комиссий CMPGX и PLZTX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PLZTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и PLZTX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PLZTX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.61%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		4.37%4.66%3.75%3.45%8.09%5.44%4.48%3.73%3.83%2.54%2.28%1.68%

Часто задаваемые вопросы

CMPGX and PLZTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLZTX has higher volatility (2.53%) compared to CMPGX (1.64%). In terms of maximum drawdown, CMPGX dropped -19.56% vs PLZTX's -24.54%.

PLZTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGX и PLZTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор