Сравнение CMPGX с PLSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и PLSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и PLSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PLSAX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 0.61% против 13.75% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и PLSAX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PLSAX в 0.38%.
Доходность на риск
CMPGX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск
CMPGX
PLSAX
Сравнение CMPGX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | PLSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.18 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и PLSAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и PLSAX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PLSAX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и PLSAX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и PLSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -55.67% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -12.13% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -24.69% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -33.79% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.27% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.22% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.52% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и PLSAX
Текущая волатильность для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) составляет 1.93%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 5.33% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 9.53% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 18.07% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 16.92% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 17.48% | -12.54% |