PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMPGX с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPGX с PMAQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - CMPGX is a Government Bonds fund managed by Principal Funds, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, CMPGX returned -0.55%/yr vs 5.48%/yr for PMAQX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CMPGX charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -3.15%.

CMPGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
-0.04%
1 год
4.73%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.54%

PMAQX

1 день
1.27%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-5.95%
С начала года
-3.15%
1 год
-7.70%
3 года*
9.28%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGX и PMAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		-0.04%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%
PMAQX
Principal MidCap R6		-3.15%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%

Correlation

The correlation between CMPGX and PMAQX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.13

Over the past year, CMPGX and PMAQX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PGDIXCMPGX с PLZTXCMPGX с FEUGXCMPGX с PLSAXCMPGX с FUTBXCMPGX с RFBAX
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с VSMGXPMAQX с SPMD

Доходность на риск

CMPGX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPGXPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.47

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.57

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.36

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.72

+4.75

CMPGX vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и PMAQX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGXPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-40.56%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-19.25%

+15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-19.25%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-31.10%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-9.44%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-6.87%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

9.56%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и PMAQX

Текущая волатильность для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) составляет 1.35%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGXPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.93%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

11.73%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

14.75%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

18.71%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

19.43%

-14.44%

Сравнение комиссий CMPGX и PMAQX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и PMAQX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PMAQX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.66%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
PMAQX
Principal MidCap R6		5.99%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMPGX and PMAQX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (3.93%) compared to CMPGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, CMPGX dropped -19.56% vs PMAQX's -40.56%.

CMPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGX и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор