Сравнение CMPGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.61% против 19.05% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и QQQ
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CMPGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CMPGX
QQQ
Сравнение CMPGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.00 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и QQQ составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и QQQ
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и QQQ
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -82.97% | +63.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -11.96% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -35.12% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -35.12% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -7.75% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -32.98% | +30.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.48% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и QQQ
Текущая волатильность для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) составляет 1.92%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.38% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 12.82% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 22.69% | -17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 22.37% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 22.24% | -17.30% |