Сравнение CMNWX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 14.07% против 1.96% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PTEAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PTEAX
Сравнение CMNWX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 2.95 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.08 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PTEAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PTEAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PTEAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -38.72% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.78% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -17.37% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -17.37% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.66% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.95% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.50% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PTEAX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 1.09% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 1.82% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 4.92% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 3.96% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 4.39% | +12.78% |