Сравнение CMNWX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.72% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PCBIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PCBIX
Сравнение CMNWX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.51 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.61 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.51 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -1.52 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.51 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PCBIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PCBIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -50.25% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -19.29% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -31.17% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -40.56% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -16.88% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.50% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 6.53% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PCBIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.58% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.38% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.56% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.10% | -1.93% |