Сравнение CMNWX с PCBIX
CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.53%/yr vs 12.32%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMNWX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 15.53% против 12.32% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.53%
PCBIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам CMNWX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.21% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -6.40% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between CMNWX and PCBIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between CMNWX and PCBIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNWX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PCBIX
Сравнение CMNWX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMNWX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.48 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | -1.00 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PCBIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNWX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -50.25% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -19.29% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -19.29% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -31.17% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -40.56% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -12.52% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.57% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 9.23% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PCBIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.46% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.64% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 14.61% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.69% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.14% | -1.93% |
Сравнение комиссий CMNWX и PCBIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PCBIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности PCBIX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 8.16% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.21% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
CMNWX and PCBIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMNWX has higher volatility (5.06%) compared to PCBIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs PCBIX's -50.25%.
CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNWX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор