Сравнение CMNWX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 14.07% против 15.16% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PBCKX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PBCKX
Сравнение CMNWX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.02 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.11 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.01 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.02 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PBCKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PBCKX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PBCKX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -38.00% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -19.10% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -38.00% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -38.00% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -16.13% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.64% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.66% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.49% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.83% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.60% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.34% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.15% | -2.98% |