PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMNWX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNWX с PBCKX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.12%/yr vs 16.09%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CMNWX charges 0.80%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.09% соответственно.

CMNWX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
7.99%
С начала года
9.80%
1 год
18.87%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.12%

PBCKX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
-1.26%
С начала года
-0.81%
1 год
-1.65%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.07%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNWX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.80%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-0.81%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between CMNWX and PBCKX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.92

The correlation between CMNWX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с ALBAXCMNWX с SMGIXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VWUSX

Доходность на риск

CMNWX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMNWXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.04

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.05

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.04

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

-0.11

+9.78

CMNWX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PBCKX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNWXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-38.00%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-19.10%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-19.10%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-38.00%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-38.00%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.58%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.66%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.70%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.47%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNWXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.54%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.21%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.94%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

20.48%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.19%

-3.01%

Сравнение комиссий CMNWX и PBCKX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PBCKX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности PBCKX в 20.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.97%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		20.11%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

CMNWX and PBCKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (4.54%) compared to CMNWX (3.47%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs PBCKX's -38.00%.

CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNWX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор