PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMG с VTIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 15.09% против 3.09% соответственно.

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between CMG and VTIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.03

The correlation between CMG and VTIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

CMG vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.07

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
5.24

-6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

6.57

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

25.36

-26.40

CMG vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и VTIP

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-6.27%

-68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-0.70%

-50.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-0.98%

-57.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-5.50%

-53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-6.27%

-52.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-0.22%

-52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-1.04%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

0.18%

+35.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и VTIP

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

0.40%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

1.04%

+22.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

1.50%

+37.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

2.77%

+30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

2.74%

+32.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и VTIP

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CMG and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.80%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор