PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMG с DPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с DPZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или DPZ.

Корреляция

Корреляция между CMG и DPZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMG и DPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.68

DPZ:

-0.20

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.77

DPZ:

-0.06

Коэф-т Омега

CMG:

0.91

DPZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.67

DPZ:

-0.23

Коэф-т Мартина

CMG:

-1.21

DPZ:

-0.39

Индекс Язвы

CMG:

18.30%

DPZ:

15.69%

Дневная вол-ть

CMG:

34.10%

DPZ:

30.99%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

DPZ:

-86.66%

Текущая просадка

CMG:

-27.47%

DPZ:

-11.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$66.99B

DPZ:

$16.40B

EPS

CMG:

$1.13

DPZ:

$17.45

Коэффициент P/E

CMG:

44.00

DPZ:

27.44

Коэффициент PEG

CMG:

2.22

DPZ:

2.84

Коэффициент P/S

CMG:

5.83

DPZ:

3.46

Коэффициент P/B

CMG:

19.93

DPZ:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.49B

DPZ:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.28B

DPZ:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.37B

DPZ:

$950.32M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у DPZ с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 14.68% против 17.17% соответственно.

CMG

С начала года

-17.55%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-23.25%

5 лет

21.83%

10 лет

14.68%

DPZ

С начала года

14.55%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

4.94%

1 год

-6.37%

5 лет

6.09%

10 лет

17.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и DPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c DPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа DPZ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и DPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и DPZ

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.31%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CMG и DPZ

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и DPZ

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и DPZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.88B
1.11B
(CMG) Общая выручка
(DPZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и DPZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Domino's Pizza, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.8%
39.9%
(CMG) Валовая рентабельность
(DPZ) Валовая рентабельность
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

DPZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 443.15M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

DPZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.10M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

DPZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 149.65M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.