PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMG с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с SBUX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или SBUX.

Корреляция

Корреляция между CMG и SBUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMG и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,529.55%
548.07%
CMG
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.42

SBUX:

-0.06

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.38

SBUX:

0.24

Коэф-т Омега

CMG:

0.95

SBUX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.43

SBUX:

-0.06

Коэф-т Мартина

CMG:

-0.81

SBUX:

-0.22

Индекс Язвы

CMG:

17.48%

SBUX:

11.24%

Дневная вол-ть

CMG:

34.03%

SBUX:

43.34%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

CMG:

-27.73%

SBUX:

-27.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$66.09B

SBUX:

$94.07B

EPS

CMG:

$1.15

SBUX:

$3.10

Коэффициент P/E

CMG:

42.40

SBUX:

26.71

Коэффициент PEG

CMG:

2.01

SBUX:

2.07

Коэффициент P/S

CMG:

5.84

SBUX:

2.60

Коэффициент P/B

CMG:

18.08

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$8.61B

SBUX:

$27.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$2.28B

SBUX:

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$1.78B

SBUX:

$5.27B

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 14.46% против 7.23% соответственно.

CMG

С начала года

-17.84%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-15.37%

5 лет

23.01%

10 лет

14.46%

SBUX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-12.67%

1 год

-3.10%

5 лет

4.34%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMG, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMG: -0.42
SBUX: -0.06
Коэффициент Сортино CMG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMG: -0.38
SBUX: 0.24
Коэффициент Омега CMG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMG: 0.95
SBUX: 1.04
Коэффициент Кальмара CMG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMG: -0.43
SBUX: -0.06
Коэффициент Мартина CMG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMG: -0.81
SBUX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SBUX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.06
CMG
SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и SBUX

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.81%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMG и SBUX

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.73%
-27.68%
CMG
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и SBUX

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 14.78%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
19.50%
CMG
SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию