Сравнение CMG с AXON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CMG с AXON

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или AXON.

Корреляция

Корреляция между CMG и AXON составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CMG

AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

0.81

AXON:

2.93

Коэф-т Сортино

CMG:

1.23

AXON:

5.33

Коэф-т Омега

CMG:

1.17

AXON:

1.67

Коэф-т Кальмара

CMG:

0.88

AXON:

7.15

Коэф-т Мартина

CMG:

1.96

AXON:

19.72

Индекс Язвы

CMG:

12.24%

AXON:

6.71%

Дневная вол-ть

CMG:

29.80%

AXON:

45.23%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

CMG:

-17.67%

AXON:

-15.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$76.90B

AXON:

$44.21B

EPS

CMG:

$1.07

AXON:

$3.83

Цена/прибыль

CMG:

52.75

AXON:

151.38

PEG коэффициент

CMG:

1.95

AXON:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$8.47B

AXON:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$2.15B

AXON:

$894.53M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$1.82B

AXON:

$162.01M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.82% против 36.86% соответственно.

CMG

С начала года

-6.40%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-2.25%

1 год

24.21%

5 лет

26.65%

10 лет

14.82%

AXON

С начала года

-2.44%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

81.51%

1 год

131.28%

5 лет

50.69%

10 лет

36.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMG

AXON

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMG

AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AXON

Ни CMG, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMG и AXON

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CMG

AXON

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AXON

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 6.15%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CMG

AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CMG с AXON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CMG и AXON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и AXON

CMG

AXON

Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AXON

Просадки

Сравнение просадок CMG и AXON

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AXON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество