Сравнение CMG с AXON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CMG с AXON

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или AXON.

Корреляция

Корреляция между CMG и AXON составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CMG

AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.01

AXON:

1.85

Коэф-т Сортино

CMG:

0.20

AXON:

2.96

Коэф-т Омега

CMG:

1.03

AXON:

1.47

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.01

AXON:

3.31

Коэф-т Мартина

CMG:

-0.01

AXON:

12.10

Индекс Язвы

CMG:

13.41%

AXON:

7.58%

Дневная вол-ть

CMG:

30.10%

AXON:

49.65%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

CMG:

-24.86%

AXON:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$69.81B

AXON:

$39.14B

EPS

CMG:

$1.11

AXON:

$3.85

Цена/прибыль

CMG:

46.41

AXON:

133.30

PEG коэффициент

CMG:

2.15

AXON:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.31B

AXON:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$3.02B

AXON:

$894.53M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.32B

AXON:

$162.01M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.49% против 34.09% соответственно.

CMG

С начала года

-14.58%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-4.10%

1 год

-1.97%

5 лет

22.92%

10 лет

14.49%

AXON

С начала года

-13.65%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

38.45%

1 год

89.00%

5 лет

43.07%

10 лет

34.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMG

AXON

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMG

AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AXON

Ни CMG, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMG и AXON

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CMG

AXON

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AXON

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 9.13%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CMG

AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CMG с AXON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CMG и AXON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и AXON

CMG

AXON

Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AXON

Просадки

Сравнение просадок CMG и AXON

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AXON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество