PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с AXON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с AXON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Доходность

Сравнение доходности CMG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMG и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.81%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-25.42%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$43.07B

AXON:

$35.08B

EPS

CMG:

$1.15

AXON:

$1.54

Коэффициент P/E

CMG:

28.40

AXON:

275.57

Коэффициент PEG

CMG:

1.06

AXON:

0.08

Коэффициент P/S

CMG:

3.66

AXON:

12.36

Коэффициент P/B

CMG:

15.22

AXON:

10.82

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.93B

AXON:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

AXON:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.36B

AXON:

$156.73M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -25.42%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 13.38% против 36.37% соответственно.

CMG

1 день
1.94%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-36.85%
3 года*
-1.52%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.38%

AXON

1 день
-0.26%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-25.42%
6 месяцев
-40.45%
1 год
-21.74%
3 года*
23.50%
5 лет*
24.25%
10 лет*
36.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с COSTCMG с MAR
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с ITRIAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с PEP

Доходность на риск

CMG vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGAXONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.41

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

-0.30

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.36

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-0.74

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между CMG и AXON составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AXON

Ни CMG, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMG и AXON

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AXON.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-91.78%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-54.11%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.51%

-56.40%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-58.54%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-51.37%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-43.52%

+22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.59%

26.31%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AXON

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 11.57%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

14.02%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

38.55%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

53.03%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

46.98%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

48.52%

-12.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.98B
796.72M
(CMG) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.1%
57.9%
Активы портфеля
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.