PortfoliosLab logo
Сравнение CMG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMG и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,784.09%
520.90%
CMG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.33

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.24

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CMG:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CMG:

-0.64

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CMG:

17.55%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CMG:

34.34%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CMG:

-24.47%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.05% против 11.99% соответственно.


CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-16.81%

5 лет

24.08%

10 лет

15.05%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMG, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMG: -0.33
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CMG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMG: -0.24
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CMG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMG: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CMG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMG: -0.34
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CMG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMG: -0.64
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.51
CMG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и SPY

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CMG и SPY

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-9.89%
CMG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и SPY

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.40% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.12%
CMG
SPY