Сравнение CMEUX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и WFSPX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMEUX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
CMEUX
WFSPX
Сравнение CMEUX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.15 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.13 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и WFSPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и WFSPX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и WFSPX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -58.21% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.11% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -24.51% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -6.51% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.84% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и WFSPX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.39% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.17% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.44% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.21% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.88% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.00% | +2.12% |