Сравнение CMEUX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CMEUX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMEUX или FXAIX.
Основные характеристики
| CMEUX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.88% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.40% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.58% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.44% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 18.26 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 12.27% |
| Макс. просадка | -28.39% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMEUX показывает доходность 26.88%, а FXAIX немного выше – 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и FXAIX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMEUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и FXAIX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 0.91% | 1.16% | 1.38% | 0.89% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и FXAIX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и FXAIX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.68% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.