PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.89%
13.68%
CMEUX
FXAIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMEUX показывает доходность 26.11%, а FXAIX немного выше – 26.26%.


CMEUX

С начала года

26.11%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

12.89%

1 год

31.68%

5 лет (среднегодовая)

17.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

26.26%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.68%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


CMEUXFXAIX
Коэф-т Шарпа2.482.69
Коэф-т Сортино3.353.59
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара3.573.90
Коэф-т Мартина15.8717.53
Индекс Язвы2.04%1.88%
Дневная вол-ть13.02%12.24%
Макс. просадка-28.39%-33.79%
Текущая просадка-0.80%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMEUX и FXAIX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CMEUX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.482.69
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.353.59
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.50
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.573.90
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8717.53
CMEUX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.69
CMEUX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и FXAIX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
0.92%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.22%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и FXAIX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
-0.81%
CMEUX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и FXAIX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.97% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
3.95%
CMEUX
FXAIX