PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с CGJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMEUXCGJIX
Дох-ть с нач. г.25.57%26.79%
Дох-ть за 1 год36.59%39.60%
Дох-ть за 3 года9.22%7.92%
Дох-ть за 5 лет17.42%17.86%
Коэф-т Шарпа2.832.73
Коэф-т Сортино3.823.56
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара4.093.59
Коэф-т Мартина18.3316.54
Индекс Язвы2.03%2.46%
Дневная вол-ть13.11%14.91%
Макс. просадка-28.39%-31.73%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CMEUX и CGJIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и CGJIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMEUX показывает доходность 25.57%, а CGJIX немного выше – 26.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
15.78%
CMEUX
CGJIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMEUX и CGJIX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGJIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
График комиссии CGJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMEUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 18.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.33
CGJIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGJIX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGJIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGJIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGJIX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGJIX, с текущим значением в 16.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.54

Сравнение коэффициента Шарпа CMEUX и CGJIX

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGJIX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.73
CMEUX
CGJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и CGJIX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CGJIX в 0.42%


TTM202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
0.92%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
0.42%0.53%0.51%0.39%0.51%0.74%1.02%0.87%1.14%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и CGJIX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки CGJIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и CGJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CMEUX
CGJIX

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и CGJIX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 3.85%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.35%
CMEUX
CGJIX