PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и FMCSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий CMEUX и FMCSX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.31

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.19

Корреляция

Корреляция между CMEUX и FMCSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и FMCSX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FMCSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и FMCSX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-62.19%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.27%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.33%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.68%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.40%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.95%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и FMCSX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.26%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.28%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.09%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.65%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.53%

+1.59%