PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMEUX с FMCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both mutual funds - CMEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CMEUX returned 14.37%/yr vs 10.35%/yr for FMCSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMEUX charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 17.37%.

CMEUX

1 день
0.26%
1 месяц
6.50%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.78%
1 год
31.28%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMEUX и FMCSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		12.07%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%9.54%

Correlation

The correlation between CMEUX and FMCSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.76

The correlation between CMEUX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

CMEUX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.10

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.95

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.83

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.86

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и FMCSX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEUXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-62.19%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.55%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-22.33%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.33%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-9.35%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и FMCSX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEUXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.04%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.28%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.58%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.72%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.60%

+1.36%

Сравнение комиссий CMEUX и FMCSX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и FMCSX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FMCSX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		0.90%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Часто задаваемые вопросы

CMEUX and FMCSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to CMEUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs FMCSX's -62.19%.

CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMEUX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор