Сравнение CMEUX с FMCSX
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both mutual funds - CMEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CMEUX returned 12.63%/yr vs 11.00%/yr for FMCSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMEUX charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и FMCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 18.50%.
CMEUX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
FMCSX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 18.50%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам CMEUX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 7.79% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 18.50% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 9.48% |
Correlation
The correlation between CMEUX and FMCSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between CMEUX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMEUX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
CMEUX
FMCSX
Сравнение CMEUX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMEUX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.71 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 14.22 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и FMCSX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и FMCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMEUX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -62.19% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.55% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -22.33% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -22.33% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.82% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -9.34% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и FMCSX
Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMEUX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.74% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.91% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 16.25% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.78% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.59% | +1.38% |
Сравнение комиссий CMEUX и FMCSX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и FMCSX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FMCSX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 0.94% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 5.23% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
CMEUX and FMCSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCSX has higher volatility (5.74%) compared to CMEUX (5.29%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs FMCSX's -62.19%.
FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMEUX и FMCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор